Regression modelEconometrics / time series
מודל פורייה-GARCH
מודל פורייה-GARCH משלב איברי פורייה טריגונומטריים במסגרת GARCH סטנדרטית כדי ללכוד שינויים חלקים והדרגתיים בתהליך השונות המותנית, ללא צורך בידיעת תאריכי שבר מבניים מדויקים. על ידי קירוב דפוסי שבר לא ידועים באמצעות פונקציות סינוסואידליות, הוא ממדל במשותף צבירת תנודתיות ושונות בלתי מותנית משתנה בזמן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-garch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה