Regression modelEconometrics / time series
מודל DCC-GARCH של פורייה
מודל DCC-GARCH של פורייה מרחיב את מסגרת GARCH של מתאם מותנה דינמי של אנגל על ידי הטמעת איברי פורייה טריגונומטריים במשוואות הממוצע המותנה או השונות. זה מאפשר למודל לקרב שינויים מבניים חלקים והדרגתיים בדינמיקת התנודתיות ומתאמי בין-נכסים מבלי לדרוש ידיעה על מספר נקודות השבירה או תזמונן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-dcc-garch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל פורייה-GARCHאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה