מודל SARIMA לא-ליניארי
מודל ה-SARIMA הלא-ליניארי מרחיב את מסגרת ה-ARIMA העונתית הקלאסית על ידי החלפת פונקציית הממוצע המותנה הליניארית במפרט לא-ליניארי — כגון מיתוג סף (threshold switching) או מעבר חלק (smooth transition) — תוך שמירה על ההפרשים העונתיים ומבנה הפיגורים. הוא משמש כאשר סדרות עתיות עונתיות מציגות דינמיקה תלוית-משטר, התאמה אסימטרית, או דפוסים לא-ליניאריים אחרים שמודל ליניארי אינו יכול ללכוד.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ compare