מודל ARIMA לא-לינארי
מודל ARIMA לא-לינארי מרחיב את מסגרת ה-ARIMA הקלאסית של Box-Jenkins בכך שהוא מאפשר לממוצע המותנה של סדרת עתית להיות תלוי בערכים קודמים ובשגיאות קודמות באמצעות פונקציה לא-לינארית. הוא כולל משפחות כגון AR סף (TAR/SETAR), AR מעבר חלק (STAR/LSTAR/ESTAR), ומודלים עם החלפת מרקוב, הלוכדים דינמיקות א-סימטריות, שינויי משטר, וא-סימטריות של מחזור עסקי אשר ARIMA לינארי אינו יכול לייצג.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare