Regression model
רגרסיית קוונטילים
רגרסיית קוונטילים ממדלת קוונטילים מותנים של משתנה תלוי – החציון, האחוזון ה-25 או ה-75, וכדומה – ולא את הממוצע המותנה שאותו מודדת רגרסיית ריבועים פחותים רגילה (OLS). שיטה זו, שהוצגה על ידי קונקר ובאסט בשנת 1978, חושפת כיצד מנבאים פועלים לאורך כל ההתפלגות, כולל קצותיה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
מקורות
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית לאסולמידת מכונה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית פואסון ובינומית שליליתאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית רכסלמידת מכונה↔ compare
מאוזכר על ידי
רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתרגרסיית כמותונים בייסיאניתרגרסיית כמותון-על-כמותון בייסיאניתרגרסיה בייסיאנית רובסטיתרגרסיית בטאבלוק בוטסטראפ (בלוק נע ובלוק סטציונרי)ניתוח נקודת שבירהConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)חיזוי קונפורמי לסדרות עתיותרגרסיית רשת אלסטיתרגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל פורייהמודלים אדיטיביים מוכללים למיקום, סקאלה וצורה (GAMLSS)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)מודל הקמן לבחירת מדגם (Heckit / Tobit Type II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression Discontinuityרגרסיית אי-רציפות להערכת השפעות טיפול הטרוגניות (HTE-RDD)שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות (HC)רגרסיית הובראבחון השפעה (מרחק קוק, DFFITS, מינוף)אמידת צפיפות גרעין ובדיקת התפלגות (KDE)רגרסיית המינימום של החציון של השאריות (LMS)רגרסיית ריבועים זעירים חתוכים (Least Trimmed Squares - LTS)אומדני M (רגרסיה רובסטית)אומדן סטיית תקן מוחלטת חציונית (MAD)מודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)רגרסיה לוגיסטית אורדינליתרגרסיית פואסון ובינומית שליליתמודל רגרסיית פרוביטרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)רגרסיית RANSACמודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל ARIMA רובסטימתאם חסין (ספירמן, קנדל ובי-ווייט)מודל GARCH חסיןרגרסיה לינארית רובוסטיתרגרסיה לוגיסטית רובסטיתרגרסיה לינארית מרובת משתנים חסינהמודל רגרסיה אוטורגרסיבית מבוזרת (Robust NARDL) לא-לינארי חסיןOLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)רגרסיית כמותון רובסטיתרגרסיית כמותון-על-כמותון רובסטית (RQQR)רגרסיה רובסטיתרגרסיה לינארית פשוטה רובסטיתריבועי פחות משוקללים רובסטיים (Robust WLS)אומד S לרגression רובוסטיאומדני סקלה חסינים Sn ו-Qnרגרסיה מרחבית (מודלי השתרעות מרחבית ושגיאה מרחבית)מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)ניתוח גבול סטוכסטי (SFA)רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבנימדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)אומד תייל-סןרגרסיית סףרגרסיית פרמטרים משתנים בזמן על פני קוונטילים (TVP-QQ)מודל רגרסיה חסומה (Censored Regression) מסוג Tobit