Regression modelEconometrics / time series
מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)
ה-Nonlinear VECM מרחיב את ה-VECM הלינארי הסטנדרטי בכך שהוא מאפשר למהירות ההתאמה לשיווי משקל ארוך-טווח להיות שונה, בהתאם לסימן, לגודל או למשטר של סטיות משיווי משקל זה. הוא לוכד דינמיקות א-סימטריות או כאלה המונעות על ידי סף במערכות של סדרות עתיות מתואמות (cointegrated) שמודל VECM סטנדרטי היה מחמיץ.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ compare