Regression modelEconometrics / time series
מודל Panel DCC-GARCH
מודל Panel DCC-GARCH מרחיב את מסגרת ה-Dynamic Conditional Correlation GARCH של Engle (2002) למצבי נתוני פאנל, תוך מידול משותף של תנודתיות משתנה בזמן ומתאמים חוצי-חתך בין יחידות מרובות (מדינות, חברות או נכסים) לאורך זמן. הוא מאפשר למתאמים זוגיים להשתנות באופן דינמי בתגובה להלמי שוק תוך שמירה על פשטות באמצעות אמידה בשני שלבים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- Panel EGARCHאקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH של פאנלאקונומטריקה↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare