Regression modelEconometrics / time series
מודל Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)
Panel NARDL מרחיב את מסגרת ה-NARDL של סדרות עתיות למערך נתוני פאנל, ומאפשר לחוקרים לזהות קשרים א-סימטריים ארוכי טווח וקצרי טווח בין משתנים על פני מספר חתכים רוחביים בו-זמנית. על ידי פירוק המשתנה המוסבר לסכומי חלוקה חיוביים ושליליים חלקיים, המודל בודק האם לעליות וירידות במשתנה מנבא יש השפעות שונות על התוצאה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)אקונומטריקה↔ compare