Regression modelEconometrics / time series
אומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונד
אומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונד מיישם את גישת ה-GMM (Generalized Method of Moments) של ארלנו-בונד בהפרשים ראשונים על נתוני פאנל דינמיים, תוך חישוב שגיאות תקן עמידות (רובוסטיות) להטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה. שילוב זה מטפל בהטיית ניקל (Nickell bias) הנובעת ממשתנים תלויים מפגרים, ובמקביל מספק היסק אמין כאשר שונויות השגיאות שונות בין יחידות או תקופות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ compare