Regression modelEconometrics / time series

אומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונד

אומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונד מיישם את גישת ה-GMM (Generalized Method of Moments) של ארלנו-בונד בהפרשים ראשונים על נתוני פאנל דינמיים, תוך חישוב שגיאות תקן עמידות (רובוסטיות) להטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה. שילוב זה מטפל בהטיית ניקל (Nickell bias) הנובעת ממשתנים תלויים מפגרים, ובמקביל מספק היסק אמין כאשר שונויות השגיאות שונות בין יחידות או תקופות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arellano-bond-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Arellano-Bond GMM (Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arellano-bond-gmm · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026