מבחן קואינטגרציה של Hatemi-J עם שני שינויי משטר
מבחן הקואינטגרציה של Hatemi-J, שהוצג על ידי Abdulnasser Hatemi-J בשנת 2008, בוחן קשר שיווי משקל ארוך טווח בין סדרות עתיות אינטגרליות, תוך התחשבות בעד שני שברים מבניים לא ידועים בווקטור הקואינטגרציה. הוא מרחיב גישות קודמות של שבר יחיד בכך שהוא מאפשר הן למקדם החיתוך (intercept) והן למקדמי השיפוע (slope) של רגרסיית הקואינטגרציה להשתנות בשתי נקודות שבר שנקבעות אנדוגנית, מה שהופך אותו מתאים במיוחד לנתונים כלכליים ופיננסיים המכסים תקופות של שינויים מוסדיים או מדיניות משמעותיים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של גרגורי-הנסן עם שינוי משטראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של לי-סטרזיסיץ' עם שני שינויים מבנייםאקונומטריקה↔ השוואה