Regression modelEconometrics / time series
רגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)
רגרסיית כמותון-על-כמותון היא טכניקה לא-פרמטרית המעריכה כיצד הכמותונים של משתנה אחד תלויים בכמותונים של משתנה אחר. על ידי שילוב רגרסיית כמותונים סטנדרטית עם החלקה לינארית מקומית, היא מייצרת משטח דו-ממדי מלא של מקדמי שיפוע המאונדקסים הן על ידי כמותון התוצאה והן על ידי כמותון המנבא, ובכך חושפת מבני תלות הטרוגניים ואסימטריים שאינם נראים ברגרסיה סטנדרטית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
מקורות
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare