Regression modelEconometrics / time series
מודל פורייה-ARIMA
מודל פורייה-ARIMA מרחיב מפרט ARIMA סטנדרטי עם איברי סינוס וקוסינוס טריגונומטריים, המאפשרים לו ללכוד שינוי מבני חלק והדרגתי ועונתיות לא-לינארית גמישה מבלי לציין מראש את התזמון המדויק או את מספר נקודות השבירה. הוא נמצא בשימוש נרחב במקרו-אקונומטריקה ומימון יישומיים עבור סדרות המציגות דינמיקה המתפתחת לאט.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-arima-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ השוואה