Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה לא-לינארי של זיווט-אנדרוז
מבחן זיווט-אנדרוז הלא-לינארי מרחיב את מבחן שורש היחידה הקלאסי של זיווט-אנדרוז עם שבר מבני, על ידי הטמעת התאמה לא-לינארית במעבר חלק ברגרסיית המבחן. הוא מחפש באופן אנדוגני שבר מבני ומאפשר למהירות החזרה לממוצע להשתנות בהתאם למרחק מהאטרקטור, מה שמפיק יותר עוצמה כנגד חלופות נייחות לא-לינאריות מאשר כל מבחן בנפרד.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש היחידה של לי-סטרזיסיץ' עם שני שינויים מבנייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם שבר מבני אחדאקונומטריקה↔ השוואה