Hypothesis testCross-sectional dependence
מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנל
מבחן Pesaran CD הוא הליך אבחוני כללי לזיהוי תלות חתך-ממדית במודלים של נתוני פאנל. הוא פותח על ידי M. Hashem Pesaran (2021), ישים לפאנלים מאוזנים ולא מאוזנים עם N ו-T גדולים, ושומר על תוקפו תחת מקדמי שיפוע הטרוגניים. המבחן מאומץ באופן נרחב בכלכלה אמפירית, פיננסים וכלכלה פוליטית כבדיקה מקדימה לפני בחירת אומדים מתאימים או מבחני שורש יחידה עבור מערכי נתוני פאנל.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתאקונומטריקה↔ compare
- מבחן CIPSאקונומטריקה↔ compare
- מבחן פריס לתלות רוחבית בנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare