Regression model
אומד הריבועים הפחותים הרגילים הדינמי (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)
DOLS הוא אומד רגרסיה קואינטגרטיבית שהוצג על ידי Stock and Watson (1993) המשחזר את הקשר ארוך הטווח בין משתנים I(1). הוא מרחיב את הרגרסיה הסטטית עם לידים וליגס של הרגרסורים המובדלים, ומתקן הטיית אנדוגניות באופן פרמטרי כך שניתן לאמוד את מקדם ארוך הטווח באמצעות ריבועים פחותים רגילים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/dols-estimator
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)אקונומטריקה↔ השוואה
- אומד ה-Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה