Regression modelQuantile dynamics
VAR קוונטיל
VAR קוונטיל מעריך תגובות אימפולס של מערכות רב-משתניות המותנות בקוונטילים שונים של ההתפלגות, וחושף כיצד זעזועים מתפשטים באופן הטרוגני על פני ההתפלגות המותנית. הוצג על ידי Koenker ו-Xiao (2006) ויושם למדידת סיכונים על ידי White ואח' (2015), הוא חושף התנהגות זנב ואפקטי הדבקה בלתי נראים לניתוח VAR מבוסס-ממוצע. זה חיוני לניהול סיכונים ולהבנה כיצד משברים מתפשטים באופן שונה מזמנים רגילים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/quantile-var
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- קרוס-קואנטיגרםאקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית קוונטילים בשיטת המומנטיםאקונומטריקה↔ השוואה
- ARDL כמותוניםאקונומטריקה↔ השוואה