Regression modelEconometrics / time series
מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארי
מודל הוקטור האוטורגרסיבי הלא-לינארי (NLVAR) מרחיב את מודל הוקטור האוטורגרסיבי הסטנדרטי בכך שהוא מאפשר לקשרים הדינמיים בין סדרות עתיות מרובות לעבור שינוי או להשתנות באופן חלק, בהתאם למשתנה סף נצפה, מצב משטר חבוי, או פונקציית מעבר חלקה. הוא משמש כאשר מערכות כלכליות מפגינות תגובות א-סימטריות, שינויי משטר, או דינמיקה תלוית-מצב שמודל וקטור אוטורגרסיבי לינארי אינו יכול ללכוד.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare