Hypothesis testAutocorrelation
מבחן Q של ליאנג-בוקס לאוטוקורלציה
מבחן Q של ליאנג-בוקס (Ljung-Box Q test) הוא מבחן אבחוני מסוג 'פורטמנטו' (portmanteau) שהוצע על ידי ליאנג ובוקס (1978) כדי לבדוק האם קבוצת אוטוקורלציות בפסולות (residuals) של סדרת עיתית היא אפס במשותף. הוא משמש באופן נרחב להערכת התאמת מודלים של סדרות עיתיות, במיוחד מודלי ARIMA, על ידי בדיקה האם הפסולות הנותרות מפגינות דפוס שיטתי כלשהו. המבחן רלוונטי באקונומטריקה, במימון, ובכל תחום המסתמך על מידול נתונים טמפורליים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ljung-box-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציהאקונומטריקה↔ השוואה