Regression modelEconometrics / time series
מודל TGARCH לא-לינארי
מודל ה-TGARCH הלא-לינארי (Threshold GARCH) מרחיב את מסגרת ה-GARCH הסטנדרטית בכך שהוא מאפשר להלמות חיוביות ושליליות בעלות גודל שווה להשפיע באופן שונה על התנודתיות העתידית. הוא ממדל את התנודתיות המותנית במונחים של הערך המוחלט של שאריות מושהות, מחולקות לפי סף סימן, ובכך לוכד את אפקט המינוף המתועד היטב בסדרות של תשואות פיננסיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare