Regression modelEconometrics / time series
מודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)
מודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR) מרחיב את מודל ה-AR הקלאסי בכך שהוא מאפשר למקדמי האוטורגרסיה שלו לנדוד לאורך זמן, בדרך כלל כהילוך מקרי. בהינתן כמערכת מרחב-מצב, המודל לוכד שינוי מבני הדרגתי בדינמיקה של סדרת עתית חד-משתנית מבלי לכפות תאריך שבר קבוע.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- פילטר קלמןבייסיאני↔ compare
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare