Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרון
מבחן פיליפס-פרון (PP) הוא מבחן שורש יחידה לא-פרמטרי לסדרות עתיות, המתקן עבור מתאם סדרתי והטרוסקדסטיות באיבר השגיאה ללא הוספת הפרשים מפגרים. המבחן, שהוצג על ידי פיליפס ופרון (1988), מיישם אומד שונות ארוכת-טווח מבוסס-גרעין כדי להתאים את סטטיסטיקת דיקי-פולר, ובכך הופך אותה לחסינה למגוון רחב של תהליכי שגיאה תלויים חלש.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 11+
מקורות
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)מבחן שורש יחידה בייסיאני ADFמבחן שורש יחידה בייסיאני של פיליפס-פרוןמבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמבחן שורש יחידה ADF פורייהמבחן שורש יחידה פורייה-פיליפס-פרון (Fourier PP)מבחן שורש יחידה פורייה-זיווט-אנדרוזמבחן שורש יחידה לינארי-למחצה (מבחן KSS)מבחן שורש יחידה לא-לינארי מסוג PPמבחן KPSS פאנל (מבחן חאדרי ליציבות פאנל)מבחן שורש יחידה בפאנל של פיליפס-פררוןמבחן שורש יחידה רובסטי מורחב של דיקי-פולרמבחן שורש יחידה רובסטי של פיליפס-פררון (PP)מבחן שורש יחידה ADF עם שבר מבנימבחן KPSS לשבר מבנימבחן שורש יחידה של זיווט-אנדרוז לשבר מבנימבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם מקדמים משתנים בזמןמבחן Zivot-Andrews לשבר מבני