מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)
מבחן הסיבתיות של טודה-ימאמוטו (TY), שהוצג על ידי טודה וימאמוטו (1995), מספק הליך חסין לבדיקת אי-סיבתיות גריינג'ר במודלים של וקטור אוטורגרסיה (VAR) כאשר המשתנים עשויים להיות משולבים או מתואמים-בצורה-מושלמת (cointegrated) מסדר שרירותי. על ידי התאמת יתר מכוונת של ה-VAR עם פיגורים נוספים השווים לסדר האינטגרציה המקסימלי, השיטה עוקפת את הצורך בבדיקה מקדימה של קואינטגרציה ושומרת על התפלגות כי-בריבוע אסימפטוטית סטנדרטית של סטטיסטי ה-Wald.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/toda-yamamoto-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ר של דולדו-לוטקפולאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה