Regression modelEconometrics / time series
אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)
SVAR מרחיב את ה-VAR בצורתו המופחתת על ידי הטלת אילוצים המבוססים על תיאוריה כלכלית המזהים זעזועים מבניים אורתוגונליים. הדבר מאפשר לחוקרים להפריד את ההשפעות הסיבתיות של הפרעות כלכליות נפרדות — כגון זעזועי היצע לעומת זעזועי ביקוש — ולעקוב אחר התפשטותם הדינמית דרך מערכת משתנים באמצעות פונקציות תגובה לדחף ופירוקי שונות שגיאת החיזוי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
מקורות
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל וקטור אוטורגרסיבי מבני בייסיאני (B-SVAR)מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)מודל וקטור תיקון שגיאות בייסיאני (Bayesian VECM)מודל שיווי משקל כללי דינמי סטוכסטי (DSGE)מודל VAR פורייהמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית לא-לינארית (NL-SVAR)מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארימודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית של פאנלים (Panel SVAR)מודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית חסין (Robust SVAR)מודל רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית חסין (Robust VAR)מודל SVAR עם שבר מבנימודל VAR של שבר מבניסיבתיות גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)Autoregression Vector (VAR)מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)