Regression modelEconometrics / time series
קוינטגרציה של אנגל-גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמן
קוינטגרציה של אנגל-גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP) מרחיבה את המסגרת הקלאסית של אנגל-גריינג'ר בשני שלבים בכך שהיא מאפשרת לקשר ארוך הטווח בין סדרות משולבות להתפתח לאורך זמן. במקום להניח וקטור קוינטגרציה קבוע, מקדמי הקוינטגרציה ממוּדלים כתהליכים סטוכסטיים — בדרך כלל באמצעות הליכת אקראי — ומוערכים באמצעות מסנן קלמן או שיטות מרחב-מצב קשורות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה