Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה ADF פורייה
מבחן שורש יחידה ADF פורייה מרחיב את מסגרת אוגמנטד דיקי-פולר הסטנדרטית על ידי שילוב איברי פורייה בתדר נמוך ברכיב הדטרמיניסטי. הדבר מאפשר למבחן לקרב שברים מבניים חלקים והדרגתיים ברמה או במגמה של סדרת עיתית מבלי לדרוש ידע מוקדם על מספר השברים, תזמונם או צורתם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן KPSS עם פוריֶה לבדיקת סטציונריות עם שברים מבניים חלקיםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה