Regression modelVolatility models
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיות
APARCH, שהוצג על ידי Ding, Granger, ו-Engle (1993) בעת חקר תכונות זיכרון ארוך של תשואות בשוק המניות, מרחיב את משפחת GARCH על ידי התרת הן טרנספורמציית החזקה של התנודתיות המותנית והן תגובה א-סימטרית להלם חיובי ושלילי. המודל מקנן לפחות שבע מפרטי ARCH-type ידועות כמקרים פרטיים, מה שהופך אותו למסגרת מאוחדת למידול תנודתיות באקונומטריקה פיננסית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare