Regression modelEconometrics / time series
מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבני
מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבני מרחיב את הליך ההסתברות המרבית הסטנדרטי של יוהנסן למצבים שבהם סדרות הזמן המרובות מציגות שינויים ברמה או שינויים במגמה. על ידי שילוב משתנים דמה או רגרסורים של שינוי ב-VECM, המבחן קובע את דרגת הקו-אינטגרציה מבלי לבלבל קשרים אמיתיים ארוכי-טווח עם שינויי משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן גבולות ARDL לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה