ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן שורש יחידה לא-לינארי מסוג PP

מבחן השורש היחידה הלא-לינארי של פיליפס-פררון (Phillips-Perron) מרחיב את מבחן ה-PP הקלאסי בכך שהוא מאפשר למנגנון ההתאמה לשיווי משקל לפעול במסלול לא-לינארי – כגון מנגנון מעבר חלק (smooth transition) או מנגנון סף (threshold) – במקום להניח מהירות התאמה לינארית קבועה. הדבר הופך אותו לעוצמתי יותר כאשר תהליך יצירת הנתונים האמיתי כרוך בדינמיקת חזרה לממוצע (mean-reversion) התלויה במשטר (regime-dependent) או א-סימטרית.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateNonlinear PP unit root test (Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026