מבחן שורש יחידה לא-לינארי מסוג PP
מבחן השורש היחידה הלא-לינארי של פיליפס-פררון (Phillips-Perron) מרחיב את מבחן ה-PP הקלאסי בכך שהוא מאפשר למנגנון ההתאמה לשיווי משקל לפעול במסלול לא-לינארי – כגון מנגנון מעבר חלק (smooth transition) או מנגנון סף (threshold) – במקום להניח מהירות התאמה לינארית קבועה. הדבר הופך אותו לעוצמתי יותר כאשר תהליך יצירת הנתונים האמיתי כרוך בדינמיקת חזרה לממוצע (mean-reversion) התלויה במשטר (regime-dependent) או א-סימטרית.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה לינארי-למחצה (מבחן KSS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן KPSS הלא-לינאריאקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare