Regression modelEconometrics / time series
מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג ARMA (TVP-ARMA)
מודל ה-ARMA (TVP-ARMA) עם פרמטרים משתנים בזמן מרחיב את מסגרת ה-ARMA הקלאסית בכך שהוא מאפשר למקדמי האוטו-רגרסיה והממוצע הנע להשתנות לאורך זמן. הטמעתו בייצוג מרחב-מצב והערכתו באמצעות מסנן קלמן מאפשרים לכידת שינויים מבניים וחוסר יציבות בפרמטרים בסדרות עתיות מבלי לדרוש נקודת שבר מפורשת.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- פילטר קלמןבייסיאני↔ compare
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ compare