Regression modelEconometrics / time series
Difference GMM רובוסטי (Robust Difference GMM)
ה-Difference GMM הרובוסטי מיישם את אומדן ה-GMM של הפרשים ראשונים (first-difference GMM) של Arellano-Bond עם שגיאות תקן עקביות להטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה (HAC) או מתוקנות על ידי Windmeijer, ומספק הסקה תקפה למודלים דינמיים של פאנל גם כאשר שונויות השגיאות אינן קבועות או כאשר השאריות מתואמות בין-חתכי (cross-sectionally correlated).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתי רובסטיאקונומטריקה↔ compare