Regression modelEconometrics / time series
GMM עם מקדמים משתנים בזמן (Time-Varying Parameter Difference GMM)
GMM עם מקדמים משתנים בזמן משלב את אומד הפרש הראשון של גומפרץ-בונד (Arellano-Bond) עבור פאנלים דינמיים עם מסגרת מרחב-מצב או החלקה מקומית (local-smoothing) המאפשרת למקדמי הרגרסיה לנדוד לאורך זמן. הוא מטפל באנדוגניות ובמשתנים תלויים מפגרים, תוך הרפיית ההנחה שהקשרים המבניים נותרים קבועים בכל התקופות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ השוואה