Hypothesis testForecast evaluation
סט הביטחון של המודל (MCS)
סט הביטחון של המודל (MCS) הוא נוהל בדיקת השערות סדרתי שהוצג על ידי Hansen, Lunde, ו-Nason (2011) המזהה את האוסף הקטן ביותר של מודלי חיזוי או ניבוי שאינם ניתנים להבחנה סטטיסטית מהמודל בעל הביצועים הטובים ביותר ברמת ביטחון נתונה. במקום לבחור מנצח יחיד, MCS מחזיר קבוצה של מודלים עליונים, מה שהופך אותו לבעל ערך במיוחד בהשוואות חיזוי אקונומטריות שבהן המודל הטוב ביותר האמיתי אינו ידוע.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497. DOI: 10.2139/ssrn.522382 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Model Confidence Set (MCS). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/model-confidence-set
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן דיבולד-מריאנו לדיוק חיזוי שווהאקונומטריקה↔ compare
- מבחן יכולת החיזוי המותנית של ג'יאקומיני-וייטאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיה שלב-אחר-שלבסטטיסטיקה↔ compare