Regression modelEconometrics / time series
מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
מודל ARIMA(p,d,q) הוא כלי העבודה הסטנדרטי לחיזוי סדרות עתיות חד-משתניות. הוא משלב איברים אוטורגרסיביים (ערכים קודמים), דיפרנצינג להשראת סטציונריות, ואיברי ממוצע נע (הלמות קודמות) למסגרת לינארית מאוחדת. המודל, שפותח על ידי Box ו-Jenkins (1970), נותר אחד המודלים הנפוצים ביותר באקונומטריה ובסטטיסטיקה יישומית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
מקורות
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ממוצע נע (MA)אקונומטריקה↔ compare
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)מודל אוטורגרסיבי (AR)מודל ARIMA בייסיאנימודל ARMA בייסיאנימודל ממוצע נע בייסיאני (MA)מודל Bayesian SARIMAמודל EGARCH (Exponential GARCH)מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמודל AR פורייהמודל פורייה-ARIMAמודל פורייה ARMAמודל ממוצע נע פורייה (Fourier MA)מודל פורייה SARIMAמבחן סיבתיות גריינג'רמודל ממוצע נע (MA)מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)מודל ARIMA לא-לינארימודל GARCH לא-לינארימודל SARIMA לא-ליניארימודל פאנל ARIMAמודל Panel SARIMAמבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןמודל אוטורגרסיבי חסין (Robust Autoregressive Model)מודל ARIMA רובסטימודל ARMA חסין (Robust ARMA)מודל ממוצע נע רובסטי (MA)מודל SARIMA חסין (Robust SARIMA)מודל SARIMAמודל ARIMA עם שבר מבנימודל ממוצעים נעים (MA) עם שבר מבנישבר מבני NARDLOLS שבר מבנימודל SARIMA של שבר מבנימודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)מודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA)מודל SARIMA עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SARIMA)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטוAutoregression Vector (VAR)מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)מבחן Zivot-Andrews לשבר מבני