Regression modelEconometrics / time series
מודל AR עם שבר מבני
מודל AR עם שבר מבני מרחיב את המסגרת האוטו-רגרסיבית הסטנדרטית בכך שהוא מאפשר לחותך (intercept) ולמקדמי האוטו-רגרסיה להשתנות בנקודות שבר לא ידועות אחת או יותר. כל משטר (regime) בין נקודות שבר עוקבות נשלט על ידי פרמטרי AR משלו, הלוכד שינויים פתאומיים בדינמיקה של סדרת עיתית הנגרמים על ידי משברים, שינויי מדיניות, או זעזועים אחרים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR של שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare