ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)

אומדן GMM בהפרשים, שהוצג על ידי ארלו ובונד (1991), מעריך מודלים דינמיים של נתוני פאנל על ידי הפרשים ראשוניים של המשוואה כדי להסיר אפקטים קבועים, ואז שימוש ברמות מפגרות של המשתנים האנדוגניים ככלי GMM. זוהי הגישה הסטנדרטית כאשר משתנה תלוי מפגר או רגרסורים אנדוגניים אחרים נוכחים בפאנל עם יחידות רבות ותקופות זמן מעטות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

עוד 6+

מקורות

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/difference-gmm

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateDifference GMM (First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/difference-gmm · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026