Regression modelEconometrics / time series
אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)
אומדן GMM בהפרשים, שהוצג על ידי ארלו ובונד (1991), מעריך מודלים דינמיים של נתוני פאנל על ידי הפרשים ראשוניים של המשוואה כדי להסיר אפקטים קבועים, ואז שימוש ברמות מפגרות של המשתנים האנדוגניים ככלי GMM. זוהי הגישה הסטנדרטית כאשר משתנה תלוי מפגר או רגרסורים אנדוגניים אחרים נוכחים בפאנל עם יחידות רבות ותקופות זמן מעטות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 6+
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/difference-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אפקטים קבועיםאקונומטריקה↔ השוואה
- ניתוח נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדמודל GMM הבייסיאני להפרשים (Bayesian Difference GMM)System GMM בייסיאנימודל נתונים פאנליים דינמייםGMM הפרשים לא-לינארימודל אפקטים קבועים בפאנלאמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונדDifference GMM רובוסטי (Robust Difference GMM)אמידת GMM מערכתי רובסטישבר מבני Difference GMMSystem GMM לשבר מבנימודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן של ארלנו-בונדGMM עם מקדמים משתנים בזמן (Time-Varying Parameter Difference GMM)