מבחן קוואנדט-אנדרוז לשבירות מבניות לא ידועות
מבחן קוואנדט-אנדרוז, שפורמל על ידי אנדרוז (1993), מזהה שבירות מבניות בפרמטרים של רגרסיה כאשר תאריך נקודת השבירה אינו ידוע מראש. הוא סורק את כל תאריכי השבירה המועמדים בתוך קטע פנימי קטום של המדגם, מחשב סטטיסטיקת וולד (או LM/LR) בכל מועמד, ומדווח על הסופרמום של סטטיסטיקות אלו. כלכלנים יישומיים ואנליסטים של סדרות עתיות משתמשים בו כדי לבדוק אם מקדמים נשארים יציבים לאורך חלון אמידה מלא מבלי צורך לציין מתי התרחשה השבירה.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/quandt-andrews-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן באי-פררון לשברים מבניים מרוביםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן צ'או לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן CUSUM: זיהוי חוסר יציבות פרמטרים במודלים של רגרסיהאקונומטריקה↔ השוואה