מבחן DF-GLS: מבחן שורש יחידה של דיקי-פולר מנוטרל באמצעות GLS
מבחן ה-DF-GLS, שהוצג על ידי Elliott, Rothenberg, ו-Stock (1996), הוא הליך מותאם של דיקי-פולר מורחב (augmented Dickey-Fuller) המיישם ניטרול באמצעות ריבועים פחותים מוכללים (GLS) לפני רגרסיית שורש היחידה הסטנדרטית. על ידי הסרת רכיבים דטרמיניסטיים תחת השערה חלופית מקומית (local alternative) ולא תחת השערת האפס (null hypothesis), המבחן משיג עוצמה (power) קרובה לאופטימלית בזיהוי נייחות (stationarity) בסדרות עתיות, מה שהופך אותו למבחן שורש היחידה המועדף באקונומטריקה יישומית כאשר קיים מגמה (trend) או חותך (intercept).
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן ERS לשרשי יחידה אופטימלי-נקודתיאקונומטריקה↔ compare
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ compare