אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)
אמידת GMM מערכתית לפנל היא אומד GMM דו-משוואתי עבור נתוני פנל דינמיים, המשלב את המשוואה המובדלת (המשתמשת ברמות מפגרות כאינסטרומנטים) עם משוואת הרמות (המשתמשת בהפרשים מפגרים כאינסטרומנטים). שיטה זו, שפותחה על ידי בלנדל ובונד (Blundell and Bond, 1998) על בסיס עבודתם של ארלנו ובובר (Arellano and Bover, 1995), היא הכלי המועדף כאשר המשתנה התלוי המפגר מתמיד מאוד או כאשר האפקטים הפרטניים גדולים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
מקורות
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל דינמי של נתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אקראי של אומדן פאנלאקונומטריקה↔ compare