Regression modelEconometrics / time series
מודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)
מודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH) מרחיב את מסגרת ה-GARCH הסטנדרטית בכך שהוא מאפשר לפרמטרים של השונות המותנית – כולל מקדמי ה-ARCH וה-GARCH – להשתנות לאורך זמן, במקום להישאר קבועים לכל אורך המדגם. הדבר הופך אותו למתאים במיוחד לסדרות פיננסיות ומאקרו-כלכליות שבהן דינמיקת התנודתיות מתפתחת על פני משטרי שוק או אפיזודות כלכליות שונות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ השוואה