Regression model
מבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיות
מבחן ברוש-פייגן, שהוצג על ידי טרבור ברוש ואדריאן פייגן בשנת 1979, הוא מבחן כופל לגרנז' להטרוסקדסטיות — המצב שבו שונות השגיאות של רגרסיה משתנה עם המשתנים המסבירים. הוא פועל על ידי רגרסיה של שאריות OLS בריבוע על משתנים מועמדים ובדיקה האם הם מסבירים חלק כלשהו מהשונות השיורית, מה שמאותת כי הנחת השונות הקבועה מופרת.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/breusch-pagan-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ השוואה
- מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ השוואה