Regression modelEconometrics / time series
אינטגרציה משותפת לא ליניארית של אנגל-גריינג'ר
אינטגרציה משותפת לא ליניארית של אנגל-גריינג'ר מרחיבה את הליך אנגל-גריינג'ר הקלאסי הדו-שלבי כדי לזהות שיווי משקל ארוך טווח שבו ההתאמה לשיווי המשקל היא לא ליניארית – לדוגמה, מהירה יותר מעל סף מסוים מאשר מתחתיו, או נשלטת על ידי מנגנון מעבר חלק. היא מיושמת באופן נרחב בכלכלה פיננסית, במבחני שווי כוח הקנייה ובניתוח מחירי סחורות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה