Regression modelEconometrics / time series
מודל פורייה ARMA
מודל פורייה ARMA מרחיב את המסגרת הקלאסית של ממוצע נע אוטורגרסיבי (Autoregressive Moving Average) עם איברי פורייה (סינוס וקוסינוס) בתדרים נמוכים כדי ללכוד שינויים חלקים והדרגתיים בממוצע או במגמה של סדרת עיתית. בניגוד לגישות של משתני דמה, הוא אינו דורש ידע מוקדם מתי התרחש שינוי מבני, ומקרב שינוי באמצעות פונקציות טריגונומטריות גמישות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-arma-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARMA לא-ליניארי (NARMA)אקונומטריקה↔ השוואה