Regression modelEconometrics / time series
מודל GARCH דינמי בייסיאני של קורלציות מתואמות (Bayesian DCC-GARCH)
Bayesian DCC-GARCH מעריך קורלציות משתנות בזמן בין סדרות פיננסיות או כלכליות מרובות על ידי שילוב מבנה DCC-GARCH של Engle עם היסק בייסיאני. במקום למקסם פונקציית נראות, הוא מציב התפלגויות א-פריוריות על כל הפרמטרים ומשתמש בדגימת שרשראות מרקוב מונטה קרלו (MCMC) כדי להפיק התפלגויות פוסטריוריות מלאות, המספקות כימות עשיר יותר של אי-ודאות מאשר DCC-GARCH קלאסי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Virbickaite, A., Ausin, M. C., & Galeano, P. (2015). Bayesian inference methods for univariate and multivariate GARCH models: A survey. Journal of Economic Surveys, 29(1), 76-96. DOI: 10.1111/joes.12046 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-dcc-garch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל EGARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה