Regression modelForecasting
רגרסיית MIDAS (Mixed Data Sampling): חיזוי על פני תדירויות נתונים מעורבות
רגרסיית MIDAS (Mixed Data Sampling) היא מסגרת אקונומטרית המשלבת ישירות מנבאים בתדירות גבוהה במודלים עבור משתני תוצאה בתדירות נמוכה, ללא צורך באגרגציה זמנית של הרגרסורים. הוצגה על ידי אריק גיזלס, ארתור סינקו ורוסן ולקנוב בשנת 2007, MIDAS משתמשת בפולינומי פיגור בעלי פרמטרים חסכוניים — כגון סכמות המשקולות של Beta או Exponential Almon — כדי לסכם את תוכן המידע של פיגורי תדירות גבוהה רבים, תוך הימנעות מהתרבות פרמטרים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Ghysels, E., Sinko, A., & Valkanov, R. (2007). MIDAS regressions: Further results and new directions. Econometric Reviews, 26(1), 53–90. DOI: 10.1080/07474930600972467 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Mixed Data Sampling (MIDAS) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/midas-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל גורמים דינמיאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה