Regression model

TBATS — החלקה מעריכית טריגונומטרית לעונתיות מורכבת

TBATS הוא מודל חיזוי מרחב מצבים מבוסס חידושים (innovations state space), שהוצג על ידי דה ליברה, היינדמן וסניידר (2011). הוא משלב טרנספורמציית Box-Cox, שגיאות ARMA ואיברים עונתיים טריגונומטריים (פורייה). המודל נבנה כדי לטפל בסדרות עתיות רציפות עם מספר מחזורים עונתיים מקוננים בו-זמנית — לדוגמה, נתונים שעתיים החוזרים גם מדי יום, שבוע ושנה.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771
  2. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/tbats

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateTBATS (Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/tbats · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026