Regression model
מבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)
מבחן פיליפס-פררון, שהוצע על ידי פיטר פיליפס ופייר פררון ב-1988, בודק קיום שורש יחידה בסדרת עת, בדומה למבחן אוגמנטד דיקי-פולר (ADF), אך מתקן אוטוקורלציה והטרוסקדסטיות בשגיאות באופן לא-פרמטרי, במקום להוסיף הפרשים מפגרים. הוא מריץ רגרסיית דיקי-פולר פשוטה ואז מתאים את סטטיסטי המבחן באמצעות אומדן לשונות ארוכת-טווח, כך שהחוקר אינו צריך לבחור אורך פיגור לרגרסיה עצמה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ compare