Hypothesis testCausality
קישור גריינג'ר פאנל בוטסטראפ של קוניה
שיטה זו, שהוצגה על ידי לאסלו קוניה בשנת 2006, בוחנת קישור גריינג'ר בפאנלים הטרוגניים על ידי אמידת מערכת רגרסיות בלתי תלויות לכאורה (SUR) וגזירת ערכי סף ספציפיים למדינות באמצעות בוטסטראפינג. בניגוד למבחנים פאנליים מאוחדים, היא מספקת פסק דין סיבתי נפרד עבור כל חתך, מה שהופך אותה לבעלת ערך במיוחד במקרו-כלכלה יישומית ובכלכלה בינלאומית כאשר מצפים שיחידות הפאנל יתנהגו באופן שונה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/konya-bootstrap-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן גורר-קזואליות של פאנלים של דומיטרסקו-הורליןאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה