Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה בייסיאני של פיליפס-פרון
מבחן שורש היחידה הבייסיאני של פיליפס-פרון משלב את תיקון השונות הלא-פרמטרי לטווח ארוך של מבחן פיליפס-פרון הקלאסי עם מסגרת הסקה בייסיאנית. במקום ערך p, הוא מספק הסתברות פוסטריורית או גורם בייס הכמותי המבטא ראיות בעד או נגד שורש יחידה, ומאפשר לחוקרים לשלב ידע כלכלי קודם ולקבל הצהרות הסתברותיות ישירות לגבי התמדתה של סדרת זמן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה בייסיאני ADFאקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare