ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן שורש יחידה רובסטי מורחב של דיקי-פולר

מבחן השורש היחידה הרובוסטי של ADF מרחיב את הליך ADF הקלאסי עם שיפורים המתקנים עיוותי גודל הנובעים משגיאות הטרוסקדסטיות או מתואמות סדרתית, ומבחירת אורך לקוי של פערים. בהסתמך על הסרת מגמה באמצעות GLS (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) וקריטריוני מידע מתוקנים (Ng and Perron 2001), הוא מספק גודל וכוח אמינים בנוכחות תהליכי שגיאה לא סטנדרטיים הנפוצים בסדרות עתיות מאקרו-כלכליות ופיננסיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256
  2. Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateRobust ADF Unit Root Test (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/robust-adf-unit-root-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026