Regression modelEconometrics / time series
System GMM בייסיאני
System GMM בייסיאני משלב את אומד ה-Generalized Method of Moments של Blundell-Bond עבור נתוני פאנל דינמיים עם התפלגויות א-פריוריות בייסיאניות והסקה פוסטריורית באמצעות MCMC. הוא מטפל באנדוגניות, אפקטים קבועים פרטניים ובעיות של מכשירים חלשים, תוך שילוב ידע קודם ואספקת כימות מלא של אי-ודאות פוסטריורית — לא רק אומדנים נקודתיים ושגיאות תקן אסימפטוטיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-system-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל דינמי של נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה